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国信证券中国指数与量化投资论坛会议邀请

发布时间:2017-2-10 3:34:30   点击数:

中国指数与量化投资论坛

(第六届)

会议邀请函

敬启者:

国信证券拟于年9月12日在安徽黄山举办“第六届中国指数与量化投资论坛”。

为了进一步加强国信金工核心量化产品——量化1号模型的策略效果,我们努力在此量化航母上打造多驾量化军舰,以风格轮动、行业配置、量化择时、股票交易型策略等方向的研究来提高核心产品的作战能力。

本次会议将就以下方向展开详细探讨:包括行业配置研究《总是获得正Alpha的行业配置方法》;风格轮动研究《国信投资时钟--风格轮动研究》;择时研究《国信投资者情绪指数择时模型》;市场面选股策略《短期成交量脉冲效应研究》;衍生品研究《期货投资在量化产品中的增强作用》等,期待能够与您就以上问题进行深入交流。

诚挚邀请您参加本次盛会!顺颂商祺!

此致

敬礼

国信证券经济研究所金融工程研究二〇一四年八月二七日

会议日程

主办单位:国信证券经济研究

会议地点:安徽黄山天都国际大酒店

时间安排:

9月11日抵达黄山,入住酒店

9月12日安徽黄山天都国际大酒店(天都厅)

08:30-

09:30

签到

09:30-

10:00

国信CAPM第一章:年重新出发——总是获得正Alpha的行业配置方法

——国信金融工程分析师   周 琦

10:00-

10:30

国信投资时钟--风格轮动研究

——国信金融工程分析师   黄志文

10:30-

11:00

国信投资时钟—市场周期与杠杆切换逻辑

——国信金融工程分析师   黄志文

11:00-

11:30

国信CAPM第二章:国信投资者情绪指数择时模型

——国信金融工程分析师   李忠谦

11:30-

13:30

午餐

14:00-

14:30

国信CAPM第三章:非系统性风险与市场顶部预测

——国信金融工程分析师   李忠谦

14:30-

15:00

统计套利之二:探寻长期成交量与长期收益之间的关系

——国信金融工程分析师   吴子昱

15:00-

15:30

统计套利之三:短期成交量脉冲效应研究

——国信金融工程分析师   吴子昱

15:30-

16:00

Piotroski选股模型在A股市场的实证研究

——国信金融工程分析师   钱 晶

16:00-

16:30

产品设计:结构化Alpha产品设计方案/衍生品对Alpha产品的增强效果

——国信金融工程分析师   周 琦

16:30–

17:00

量化投资利器——Wind量化平台

——Wind资讯量化产品经理   昂 扬

15:30-

19:30

晚餐

      酒店信息

黄山天都国际大酒店(四星)









































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