中国指数与量化投资论坛
（第六届）
会议邀请函
敬启者：
国信证券拟于年9月12日在安徽黄山举办“第六届中国指数与量化投资论坛”。
为了进一步加强国信金工核心量化产品——量化1号模型的策略效果，我们努力在此量化航母上打造多驾量化军舰，以风格轮动、行业配置、量化择时、股票交易型策略等方向的研究来提高核心产品的作战能力。
本次会议将就以下方向展开详细探讨：包括行业配置研究《总是获得正Alpha的行业配置方法》；风格轮动研究《国信投资时钟--风格轮动研究》；择时研究《国信投资者情绪指数择时模型》；市场面选股策略《短期成交量脉冲效应研究》；衍生品研究《期货投资在量化产品中的增强作用》等，期待能够与您就以上问题进行深入交流。
诚挚邀请您参加本次盛会！顺颂商祺！
此致
敬礼
国信证券经济研究所金融工程研究二〇一四年八月二七日
会议日程
主办单位：国信证券经济研究
会议地点：安徽黄山天都国际大酒店
时间安排：
9月11日抵达黄山，入住酒店
9月12日安徽黄山天都国际大酒店(天都厅)
08:30-
09:30
签到
09:30-
10:00
国信CAPM第一章：年重新出发——总是获得正Alpha的行业配置方法
——国信金融工程分析师 周 琦
10:00-
10:30
国信投资时钟--风格轮动研究
——国信金融工程分析师 黄志文
10:30-
11:00
国信投资时钟—市场周期与杠杆切换逻辑
——国信金融工程分析师 黄志文
11:00-
11:30
国信CAPM第二章：国信投资者情绪指数择时模型
——国信金融工程分析师 李忠谦
11:30-
13:30
午餐
14:00-
14:30
国信CAPM第三章：非系统性风险与市场顶部预测
——国信金融工程分析师 李忠谦
14:30-
15:00
统计套利之二：探寻长期成交量与长期收益之间的关系
——国信金融工程分析师 吴子昱
15:00-
15:30
统计套利之三：短期成交量脉冲效应研究
——国信金融工程分析师 吴子昱
15:30-
16:00
Piotroski选股模型在A股市场的实证研究
——国信金融工程分析师 钱 晶
16:00-
16:30
产品设计：结构化Alpha产品设计方案/衍生品对Alpha产品的增强效果
——国信金融工程分析师 周 琦
16:30–
17:00
量化投资利器——Wind量化平台
——Wind资讯量化产品经理 昂 扬
15:30-
19:30
晚餐
酒店信息
黄山天都国际大酒店（四星）
